Curso de Análisis y Desarrollo de Sistemas Automáticos de Trading
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En este curso pretendemos que puedas llegar a desarrollar sus propias estrategias de trading, desde la confección de la idea inicial hasta la posterior programación, backtest, optimización y puesta en real. En primer lugar abordaremos ciertos conocimientos teóricos que te ayudarán a entender el entorno de mercado en el que estamos, posteriormente diseñaremos la estrategia, la programaremos y realizaremos un profundo análisis de esta. A quién va dirigido Este curso se dirige tanto a personas ya iniciadas en el trading que desean especializarse en la automatización de sistemas de trading o que quieren manejar una herramienta complementaria para analizar sus estrategias en el pasado, como a aquellos que están empezando a hacer trading y eligen esta modalidad de operativa automática para el desarrollo de sus estrategias de insión. Requisitos Realizar este curso no requiere tener conocimientos previos de programación. No se trata de un curso de informática. Utilizaremos la herramienta Strategy Builder de NinjaTrader 7, que es una aplicación dentro de la misma plataforma que nos va ayudar a programar estrategias a través de objetos, sin tener que trabajar el código. Sabiendo manejar estos builders podremos trabajar en distintas plataformas de trading. Si bien no existen requisitos en cuanto a conocimientos previos, se recomienda tener nociones básicas de análisis técnico y de mercados financieros. Temario completo de este curso TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING• ¿Qué es un sistema de trading?• Trading discrecional vs. Trading automático• Factor psicológico del trading• El trading automático en los mercados financieros• Tipos de Sistemas• Sacar partido del trading: Las ineficiencias del mercado• Esperanza matemática positiva• Tipos de mercados• Activos negociables TEMA 2: DISEÑO DE SISTEMAS• Aprendiendo del trading discrecional• Elección de activo: liquidez, comisiones, slippage• Espacio temporal: Señal y ruido• Indicadores: Tipos, función y aplicación práctica• Reglas de entrada• Mejoras, filtros• Reglas de salida: Stop-loss, trailing stops y tomas de beneficios• Pseudocódigo• Automatización de la estrategia• Ejemplos de sistemas en función de su tipología (tendencia, antitendencia, etc). Casos prácticos TEMA 3: EVALUACIÓN DE SISTEMAS (I)• Prueba intuitiva• Grados de libertad y tamaño mínimo de las ventanas In Sample y Out Of Sample• Tendencia, volatilidad y outliers en las muestras• Fiabilidad y relevancia estadística• Criterios de optimización• Selección periodos IS y OOS• Proceso de optimización: Localización de zonas robustas• Validación de una estadística• Riesgos del sistema: Análisis de drawdowns• Valoración final de los resultados y curva de balance• Seguimiento en demo (confirmación de los resultados de los backtest) TEMA 4: EVALUACIÓN DE SISTEMAS (II)• Modelos de ventana fija en OOS• Modelos de ventana móvil en OOS: Rolling Window, Walk Forward Analisys• Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización• Modelo de Montecarlo• La sobreoptimización TEMA 5: VIDA ÚTIL DE UN SISTEMA• Parar un sistema temporalmente o definitivamente• Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística TEMA 6: CARTERAS DE SISTEMAS• Teoría de carteras• Disificación• Correlación• Seguimiento y gestión del modelo completo TEMA 7: MONEY MANAGEMENT• Introducción• Fixed Fractional• Fixed Ratio• Profit Risk Method• Disificación TEMA 8: INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS• Plataformas de trading• Características de las principales plataformas de trading TEMA 9: NINJATRADER• Generalidades de la plataforma: Conexiones, proveedores de datos, brokers• Configuración• Construcción de series históricas• Manejo de la aplicación y utilidades TEMA 10: STRATEGY ANALIZER• Conexión de sistemas• Backtest• Estadísticos• Opciones del simulador• Optimizador• Walk forward• Montecarlo TEMA 11: STRATEGY WIZARD• Introducción y utilidades• Diseño de sistemas• Parámetros y variables internas• Tipos de órdenes• Condition Builder• Strategy Action• Reglas de entrada• Filtros• Reglas de salida TEMA 12: INDICADORES• Creación y adaptación de indicadores sencillos RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOSANEXOS• Históricos, comisiones y slipagge• Equipo de Trabajo y Servidores Virtuales• Bibliografía específica y otros recursos más
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